Gcm Forex Swap Punti

Punti Computing Swap Aggiornato: 21 aprile 2016 alle 07:16 La differenza tra il tasso a termine e il tasso di posto per una particolare coppia di valute quando espresso in pips è generalmente noto come i punti a termine. Questi punti sono calcolati utilizzando un concetto economico chiamato Interest Rate Parity. Questa teoria implica che i rendimenti coperte ricevute dopo aver investito i fondi in diverse valute dovrebbe equivalere a prescindere di ciò che i loro tassi di interesse sono. Utilizzando questa teoria, i commercianti a termine determinano i punti di forex swap per qualsiasi data di consegna matematicamente considerando il costo netto o beneficio coinvolti quando prestito una valuta e prendendo in prestito un altro contro di esso durante il periodo di tempo compresi dalla data di valuta a pronti e la data di consegna in avanti . Informatica prezzi a termine e punti a termine l'equazione fondamentale utilizzato per calcolare avanti i tassi quando il dollaro USA agisce moneta di base è: Forward prezzo spot Prezzo x (1 Ir Estero) (1Ir US) Dove il termine Ir estera è il tasso di interesse per il contatore valuta e Ir ci rimanda al tasso di interesse negli Stati Uniti. L'utilizzo che come base per il calcolo dei punti a termine, si ottiene quindi: Swap Punti di Prezzo Forward - Spot Prezzo Spot Prezzo x ((1 Ir Estero) (1Ir US) - 1) Rollover Swap Esempio Consideriamo ora un esempio pratico per illustrare come il sopra equazione punti a termine funziona nel caso del calcolo del fair value per uno swap di rollover. Per fare questo, si dovrebbe prima necessario determinare quali sono i tassi sui depositi a breve termine interbancari prevalenti sono per ciascuna delle monete coinvolte nella coppia si sono negoziazione. È quindi possibile utilizzare l'equazione di cui sopra per calcolare i punti a termine per una coppia di valute in cui il dollaro degli Stati Uniti è stata la valuta di base. In alternativa, si potrebbe anche calcolare il rollover compensando i tassi di interesse per ciascuna delle valute interessate. A titolo di esempio, si consideri un rollover tomnext di una posizione short AUDUSD dove si sarebbe rotolare la posizione dalla consegna il giorno lavorativo successivo a partire da oggi (noto come domani o Tom in breve) fino al successivo giorno lavorativo in avanti da questo. Il tasso di interesse a breve termine per il dollaro americano è solo 0,25 e che è la moneta che è stata acquistata e quindi è tenuto a lungo, in modo da ottenere che il tasso di interesse sulla valuta. Inoltre, il tasso di interesse a breve termine per il dollaro australiano è 4.5 e che è la moneta che era stato venduto e quindi è tenuto corto. Come risultato, si pagherà che tasso di interesse sulla valuta. Questo reti fuori ad un differenziale di tasso di interesse su base annua per la coppia di valute di 4,25. Naturalmente, non si sta facendo il rollover per un anno, quindi sarà necessario regolare per il periodo di tempo coperto da swap tomnext sottostante. Pertanto, la commissione di rollover teorica che detiene una posizione corta AUDUSD durante la notte costerebbe il commerciante il differenziale di tasso di interesse annualizzato del 4,25 diviso per 360, quando ipotizzando un uno giorno tomnext periodo di rollover e una base conteggio 30,36 mila giorni. Si potrebbe quindi moltiplicare il differenziale di tasso di interesse risultante per il periodo tomnext per l'importo nozionale dell'operazione per ottenere una quantità di valuta per la commissione di rollover. È quindi possibile convertire questa quantità di valuta in pips AUDUSD per ottenere un fair value per la commissione di rollover reale in quanto è spesso accusato dai broker forex al dettaglio in pips. Al contrario, il commerciante avrebbe ricevuto un importo analogo a rotolare fuori una posizione lunga in AUDUSD. L'importo ricevuto sarebbe generalmente meno dal momento che sarebbe stato corretto verso il basso dal broker forex rollover bidoffer diffusione. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi, così come per i punti you. Swap e sua importanza in strategie di trading Forex Swap punti e il suo valore nel forex trading punti Tecniche Fx Swap o punti a termine in valuta è la differenza tra il cambio a pronti e l'attaccante tasso in coppie di valute che sono indicate in pips. Normalmente questo viene effettuato per un certo tipo di una coppia di valute che si desidera scambiare. All'interno di questo un concetto finanziario chiamato Interest Rate Parity viene utilizzato per calcolare i punti. Questo concetto rivela che dopo aver investito i soldi e dopo avere ottenuto i rendimenti per le diverse valute straniere si deve fare un confronto con il tasso di interesse, senza dubbio. commercianti in avanti con questo concetto di identificare i punti a termine in valuta Forex trading semplicemente considerando il vantaggio o il costo netto quando prestiti e prestiti in valuta matematicamente per un periodo di tempo che copre la consegna ed il valore posto la data in avanti. Prezzi a termine, i punti a termine in Forex Trading Per essere in grado di calcolare la valuta base di cambio a termine con il dollaro statunitense l'equazione di seguito può aiutare: Spot Prezzo x (1 Ir Estero) (1Ir US) Prezzo Forward Dove Ir esteri significa che il tasso di l'interesse per la valuta contatore, mentre, Ir US indica il tasso di interesse negli Stati Uniti. Usando questa equazione è possibile calcolare i punti a termine, ora si è in grado di ottenere: Forward prezzo spot prezzo di scambio Punti Spot Prezzo x (1 Ir Estero) (1Ir US) 1) Rollover Swap in coppie di valute Per essere in grado di capire l'equazione e come funziona per swap di rollover è necessario effettuare un esempio pratico per il calcolo del fair value. Essere consapevoli dei tassi di deposito interbancario di per ogni coppia di valute si vuole affrontare è estremamente importante. È necessario conoscere i termini predominanti in base al periodo di tempo del interbancario. Dopo aver appreso i termini è possibile calcolare i punti a termine per le coppie di valute si vuole affrontare con la creazione della valuta di base con il dollaro americano utilizzando l'equazione di cui sopra. Scoprendo il tasso di interesse delle coppie di valute si è in grado di calcolare, inoltre, i rollover. Essere consapevoli del rollover dalla data di consegna per il giorno successivo in cui è possibile continuare a fare affari nel prossimo futuro è sicuramente uno dei migliori esempi di rollover swap. È anche possibile effettuare e sfornare denaro utilizzando il tasso di interesse di coppie di valute che si acquista e tenerli per un lungo periodo di tempo, se il tasso di interesse è di 0,25 dollari USA per un breve periodo di tempo. Dato che il tasso di interesse è del 5 per dollaro australiano per il breve termine la moneta tenuta è breve e si deve pagare il tasso di interesse per la coppia di valute. Una variazione del tasso di interesse del 4,25 della coppia di valute è stato annualizzato nei rollover. E si regola per l'intervallo di tempo specifico l'attuazione delle domani prossimi rollover di swap per 1 anno se si aren8217t trading con rollover. Mantenere una posizione durante la notte per un breve AUDUSD ci sarà una variazione del tasso di interesse di 4,25 ogni anno che viene diviso per 360 per un commerciante come una tassa di rollover. Plus per un periodo di transizione di un giorno è rappresentato da 30360. E per un giorno rollover di scambio suo rappresentata da domani prossimi rollover. Moltiplicando la somma della transazione con il tasso di interesse per domani prossimo periodo you8217ll ottenere la commissione di rollover di coppie di valute. E convertendo la valuta in AUDUSD per ottenere il prezzo fair value broker al dettaglio solito pagare la commissione di rollover in pips. In possesso di un posizione lunga per ottenere la somma pari ai concessionari AUDUSD avrebbe cercato di rollover per un accordo a lungo termine. Ma a causa del ribasso dell'offerta diffusa dagli agenti broker forex l'importo ricevuto sarà inferiore. Trova le risposte Leggi articoli su 8220Usage di basis swap per hedging8221. 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